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台股研究室:36種投資模型操作績效總體檢!
編/著者:
葉怡成
出版社:
財經傳訊
出版日期:
2020-05-01
ISBN:
9789869876858
參考分類(CAT):
參考分類(CIP):
金融各論
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內容簡介
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內容簡介
以各種選股因子與模型回測最近12年的台灣股市,
全面檢視台股投資的方法。
協助讀者提升選股實力,達成年化投報率15%以上的目標。
本書同時也是最佳示範,告訴你如何利用資料庫進行回測。往後,在這資料被大量收集的時代,你有任何的投資想法,不用等十幾年來驗證它是否為真,你可以用過去的資料回測,得知它是否行得通。
本書清楚的告訴你,要如何分析一種投資模型的績效。而提升投資的效率,讓你獲得15%以上的年化報酬率,固然是本書的主旨。但是,作者其實也想在大數據的時代,領你進入計量分析的堂奧。
本書先分析股價淨值比、股價營收比、近四季益本比、股東權益報酬率、市場風險因子β、總市值、前期季報酬率等選股指標(因子)。再由其中的股東權益報酬率、股價淨值比、總市值、市場風險因子β、前期季報酬率等五個因子,組成單因子、雙因子、三因子、四因子、五因子的投資模型,共36種。分別計算各投資組合的年化報酬率、季超額報酬率、季系統風險、絕對勝率、相對勝率等績效指標。
此外,本書告訴你各種投資指標搭配操作方法、操作策略的投資結果,是投資台股必讀的指南。
本書特色
◆立論不是出於個人經驗,而是用12年的市場數據統計而來
個人的經驗有值得參考之處,但是一個人能操作的股票有限,其實不能排除運氣的成分。某人只買本益比8倍以下的個股,同一時間,一定有很多股票符合這個條件。他選擇某支,而你選了另外一支。他大賺3倍,而你用同樣的條件來選股,只是選到的股不同,也一樣會大賺3倍?要了解某一指標是否有用,不可以基於個人經驗,而要挑出整個市場符合那個條件的個股,看平均的結果如何。
◆用統計方法,全面驗證台股投資指標績效
這是市場上極少數全面檢視台股投資模型的著作。本書分析幾十種選股指標的長期績效。包括五種面向(價值面、獲利面、規模面、風險面、慣性面)的單因子選股模型、多因子選股模型。計算報酬率、季超額報酬率、季系統風險、絕對勝率、相對勝率等績效指標。以後你聽到任何台股專家建議你選股的方法,讓你很心動。都可以來查查本書,看看實證的結果為何!
◆操作策略及操作參數列入考量
除了選股模型外,許多因素也會影響績效。本書盡可能的進行詳盡的分析。例如
‧如果你以股價淨值比為選股指標,你選最佳的前百分之十投資,和最佳的前百分之二,對投資績效有什麼影響?
‧財務指標的公布,有時間的落差,如第t季財報的數字,在t+2季才會公布,你才能據以選股。但是如果你在t+3季才買進,對投資報酬會有什麼影響?
‧不同的操作策略對績效的影響為何?做多、做空或是中立(多空同時操作),各種操作模型的績效為何?
本書讓你學會利用資料庫回測的原理,用科學的方法,建立自己的選股模型!