沈中華 台大財務金融系教授 誠摯推薦！　　本書是針對財經計量方法已有基礎的讀者撰寫的軟體工具書，因此，本書的重點在於讓撰寫財經實證論文的讀者，在資料載入完備後，提供一個資料分析的手冊。，本書提供了一個系統化的程序，使得研究者可以透過「概念說明」及「實例操作」來深入財經計量方法的主要作業程序。　　全書依照財經資料特徵，分為三部分：橫斷面資料(yi)、時間序列資料(yt)、多變量資料(yit)；每部分皆輔以二至三個章節論述，且以一個完整的資料檔貫穿全文，章節的編排與論文撰寫的順序一致，方便讀者在閱讀本書後，在財經實證論文的寫作上能更加輕易下筆。　　由於本書是實證研究的工具書，非計量經濟學論著，因此，對於各個章節主題，均依循著估計與檢定的架構撰寫。本書的內容有三個特點：　　其一是對Eviews人性化的資料庫功能做了基礎概略說明；其中針對一般使用者不常接觸使用卻又非常便利的ValMap功能，在此特別加以介紹。　　其二則是Eviews的多功能繪圖，與圖形的多元編輯功能。Eviews繪圖功能在6.0以後就有大幅的進步，7.0更是令人驚豔。本書對矩陣散佈圖與多維度呈現資料的功能，均加以介紹。　　第三是主題選取範圍涵蓋中高級領域。例如，State-Space Form、非對稱GARCH家族、多變量GARCH和內生性問題等等。　　最後，Panel Data的介紹包括了動態部分。但是，因為動態需要GMM估計，對此，本書以一個工具書的立場，沒有太詳細說明各估計方法下的動態工具變數宣告的差異。　　本書囊括了財經實證分析中常見且實用的計量方法，有利於讀者投稿與看懂財經實證國內外相關文獻。

第一章 進入Eviews 的環境1-1 工作表單(Work Sheet Menu) 1-2 繪圖1-3 單筆資料分析1-4 多筆資料分析1-5 增益集(Add-ins for Eviews 7.1)第一部份 單維資料N 橫斷面樣本yi i=1,2,……N第二章 線性迴歸分析2-1 迴歸原理與最小平方法2-2 Eviews 估計2-3 檢定與診斷分析2-4 逐步迴歸法(Stepwise LS Regression)第三章 非線性模型NLS 與MLE3-1 非線性最小平方法(Nonlinear Least Square) 3-2 最大概似估計法(Maximum Likelihood Estimator)第二部份 單維資料T 時間序列yt t=1,2,……T第四章 時間序列初步Time Series Primer and ARMA4-1 將時間序列資料載入Eviews4-2 Eviews 時間序列資料的基礎功能4-3 時間序列性質分析4-4 ARMA4-5 序列相關與檢定4-6 ARMA 結構具季節性4-7 時間序列預測第五章 波動分析5-1 單變量對稱GARCH5-2 單變量非對稱GARCH第六章 內生性、工具變數法與GMM6-1 內生性檢定與工具變數法6-2 GMM (Generalized Method of Moments)第三部份 雙維資料— N, T 皆有yit第七章 財經多變量7-1 向量自迴歸VAR (Vector AutoRegression) 7-2 近似表面不相關SUR (Seemingly unrelated regression) 7-3 多變量GARCH (Multivariate GARCH) 7-4 State-Space Form 第八章 追蹤資料模型Analysis of Panel Data8-1 原理8-2 資料載入8-3 單維模型(One-way error component regression) 8-4 檢定8-5 雙維模型(Two-way error component regression) 8-6 異質變異問題與頑強共變異數8-7 具內生性問題時的估計8-8 動態追蹤資料模型(Dynamic Panel Data)