內容簡介
這是一本介紹馬可夫轉換模型及其應用的專書,總共14 章, 內容包括Hamilton 教授所提出的馬可夫轉換模型與其各種延伸模型。書中所列出的各種型式的模型範例或是檢定結果, 許多是作者過去十餘年期間, 應用各種型式的馬可夫轉換模型的研究發表成果。馬可夫轉換模型在文獻上仍然不斷出現新的發展及應用, 因此本書不可能包括所有不同型式的馬可夫轉換模型。而本書中包括以下幾種延伸模型: 時序變異特性的馬可夫轉換模型、持續依存特性的馬可夫轉換模型、馬可夫轉換向量自我迴歸模型、多重狀態的馬可夫轉換模型、多重鏈的馬可夫轉換模型、隱藏訊息的馬可夫轉換模型、馬可夫轉換因子模型、Probit 馬可夫轉換模型、異質變異特性的馬可夫轉換模型, 以及文獻上比較少討論的追蹤資料的馬可夫轉換模型、馬可夫轉換型式的單根檢定、馬可夫轉換型式的共整合模型及誤差修正模型。
目次
1 馬可夫轉換模型: 設定、估計及檢定‧2 馬可夫轉換模型的應用3 時序變異特性的馬可夫轉換模型4 持續依存特性的馬可夫轉換模5 馬可夫轉換向量自我迴歸模型6 多重狀態的馬可夫轉換模型7 多重鏈的馬可夫轉換模型8 隱藏訊息的馬可夫轉換模型9 馬可夫轉換因子模型10 Probit 馬可夫轉換模11 追蹤資料的馬可夫轉換模型12 馬可夫轉換型式的單根檢定13 異質變異特性的馬可夫轉換模14 馬可夫轉換型式的共整合模型及誤差修正模型15 參考文獻
