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財務風險管理:工具,衡量與未來發展【第三版】2014年
編/著者:
陳達新周恆志 著
出版社:
雙葉書廊
出版日期:
2014-07-31
ISBN:
9789865668020
參考分類(CAT):
參考分類(CIP):
企業管理
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內容簡介
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內容簡介
隨著金融市場市場風險的日益增高,與全球各地金融機構頻傳經營不善與倒閉機率的增加,財務風險管理的議題早已成為各方關心的焦點。本書旨在對財務風險管理做廣泛與深入的介紹,希望能引導讀者進入這個新興而熱門的領域。 ※廣而精的內容:除了更新數據與圖表之外,系統性地介紹此領域的精髓與基本工具,還可進而了解未來的法規發展與趨勢。 ※多元案例與小故事:大幅更新小故事與案例,也附帶作業與電腦程式可供練習。 ※作業與問題討論:第三版有更多更好的例題,可熟悉書中內容並幫助通過證照考試。
作者介紹
作者簡介陳達新 現職 國立台北大學企業管理學系教授 學歷 美國密西西比大學財務博士 美國威斯康辛大學密爾瓦基校區企管碩士 國立台灣大學財務金融學系學士 經歷 國立交通大學資訊財金學系及財務金融研究所合聘副教授 淡江大學財務金融學系助理教授、副教授 專長領域 財務風險管理 衍生性金融商品 周恆志 現職 國立台灣海洋大學航運管理學系教授 學歷 美國加州Golden Gate University 企管博士 美國紐約聖約翰大學風險管理與保險碩士 國立政治大學企業管理研究所碩士 國立清華大學數學系學士 經歷 銘傳大學財務金融學系助理教授、副教授 陽明海運公司獨立董事 專長領域 財務風險管理 衍生性金融商品
目次
第一篇 財務風險管理的基礎第01章 財務風險概論1.1 財務風險管理的來源與意義1.2 避險與公司價值1.3 財務風險的種類1.4 財務風險管理的前提與限制1.5 財務風險管理工具的演變與未來發展第02章 財務風險管理的數理基礎2.1 隨機過程與機率分配之建立2.2 基本的敘述統計量2.3 風險管理常見的分配函數2.4 信賴機率區間與信賴水準2.5 蒙地卡羅模擬法2.6 迴歸分析2.7 馬克勞林展開式第03章 貨幣與金融市場交易工具3.1 權益型證券:股票3.2 固定收益證券3.3 外匯3.4 商品市場第04章 風險管理的工具:衍生性金融商品4.1 功能、特色與重要性4.2 遠期契約與期貨4.3 選擇權4.4 交換合約第二篇 市場風險的衡量與管理第05章 市場風險衡量:傳統方法 vs. VaR5.1 傳統的風險衡量指標與工具5.2 風險值的定義與特性5.3 計算的重要參數5.4 風險值的應用與限制第06章 風險值的種類以及計算方法(上)6.1 絕對風險值與相對風險值6.2 個別風險值與投資組合風險值6.3 增量風險值與邊際風險值6.4 變異數-共變異數法6.5 不同信賴水準與評估期間風險值的轉換第07章 風險值的種類以及計算方法(下)7.1 歷史模擬法7.2 蒙地卡羅模擬法7.3 回溯測試7.4 壓力測試第三篇 信用風險的衡量與管理第08章 信用風險的起因與傳統衡量工具8.1 信用風險的起因與特色8.2 信用風險的分類與違約回收率估計8.3 信用事件的定義8.4 信用風險的構成因素與信用違約估計8.5 信用評等與歷史違約機率8.6 傳統的信用風險衡量技術8.7 量化的傳統信用風險模型8.8 國家風險第09章 信用風險計量模型(一)9.1 莫頓模型9.2 KMV模型9.3 信用矩陣模型9.4 KMV模型與信用矩陣模型的比較9.5 信用矩陣與風險矩陣的關係第10章 信用風險計量模型(二)10.1 縮減式模型10.2 Kamakura Risk Manager (KRM)模型10.3 CreditRisk+模型10.4 CreditPortfolio View模型10.5 信用風險模型比較與未來發展趨勢第四篇 財務風險管理的法規環境與未來展望第11章 巴賽爾資本協定之沿革與規定11.1 巴塞爾資本協定I11.2 巴塞爾資本協定II11.3 巴塞爾資本協定III11.4 新舊版資本協定之比較第12章 全方位風險管理12.1 風險管理不當事件簿12.2 全方位風險管理系統12.3 風險整合與經濟資本估計12.4 風險調整資本報酬率第13章 新型態風險管理工具13.1 信用衍生性商品13.2 波動率指數衍生性商品13.3 電力衍生性商品13.4 天氣衍生性商品13.5 巨災保險衍生性商品