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    選擇權-理論.實務宇風險管理[2010年9月/再版/附光碟...
    編/著者: 陳威光
    出版社:智勝
    出版日期:2010-08-31
    ISBN:9789577298065
    參考分類(CAT):金融各論
    參考分類(CIP): 金融各論

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      | 內容簡介 |
    內容簡介
      本書以口語化方式撰寫,使讀者能很快地進入選擇權領域,並吸收其精華。同時,儘量以本土選擇權、權證或國外交易所之選擇權產品及實際價格為說例,使讀者能透過實際產品例子更加了解課文內容。  本書內容豐富,包括大部分選擇權的相關主題。全書共分三篇20章,包括選擇權基礎篇、選擇權進階篇、風險管理篇。本書新增風險管理篇,內容包括:衍生性商品失利案例探討、風險值VAR的估算、流動性風險、信用風險、回溯測試、壓力測試、VAR的應用等。  本書附有「選擇權評價及策略作圖軟體2.1版」。本版新加入策略作圖,使讀者很快可做出交易策略的到期前及到期時損益圖型。同時也包括蒙地卡羅模擬、二項式、新奇選擇權等的評價。藉著軟體讀者可以很快地求出權證、股票選擇權、期貨選擇權、外匯選擇權等之價格、隱含波動度及避險參數等。  本書於每章章末附一篇實務專欄,使讀者能經由閱讀相關實務報導更加瞭解正文,以達到理論和實務相結合之目標。  全書架構完整,不但適合大專院校相關課程,如期貨與選擇權、財務工程等教學使用,亦可供實務界進修、人員訓練之用。
    作者介紹
    作者簡介陳威光現職  政治大學金融學系教授學歷  台南一中畢、成功大學化學系肄、台灣大學經濟系畢、紐約州立大學經濟學博士(主修財務金融)經歷  彰化銀行行員、電腦公司銷售工程師、台灣經濟研究院初級助理研究員、成功大學會計研究所財務組副教授、政治大學金融學系副教授研究興趣  選擇權、財務工程、衍生性商品、金融風險管理教授課程  選擇權、衍生性商品、金融風險管理、新金融商品個案分析、金融市場書籍著作  1.選擇權:理論、實務與風險管理  2.衍生性金融商品:選擇權、期貨與交換  3.新金融商品個案集I
    目次
    ch01 衍生性商品導論ch02 選擇權導論ch03 選擇權的價格及上下限ch04 買權賣權等價理論ch05 Black-Scholes選擇權評價模型(一)ch06 選擇權的交易策略ch07 股價指數選擇權與外匯選擇權ch08 期貨、ETF、VIX等其他選擇權ch09 新奇選擇權ch10 Black-Scholes選擇權評價模型(二)ch11 敏感度分析及避險策略ch12 選擇權的評價分類ch13 美式選擇權及新奇選擇權的評價ch14 二項式評價ch15 蒙地卡羅模擬法ch16 波動度的探討ch17 選擇權進階主題ch18 風險值VAR的估算ch19 衍生性商品風險值的估算ch20 VAR相關主題