STATA在財務金融與經濟分析
    編/著者: 張紹勳
    出版社:五南
    出版日期:2016-11-01
    ISBN:9789571188621
    定價:1000元 特價:79折!790
    優惠期限:2020-01-01
    參考分類(CAT):研究方法
    參考分類(CIP): 統計資料處理

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    內容簡介
    •透過Stata的操作,學會統計概念、正確的估計與檢定方法。•內文大量圖片說明,配合隨書光碟的資料檔,從做中學,學習成果再升級。•本書結合「理論、方法、統計」,讓讀者能夠精準使用時間序列,方法包括:ARIMA、ARCH/GARCH、VAR/Structural VAR、共整合檢定、VECM。•本書適合商科、社學科學、教育、生物醫學等領域人士參考使用。•建議使用Stata 12或更新版本。   Stata是一個具有龐大功能的統計軟體,其優秀的功能幾乎超越市面上其他統計軟體,坊間教科書上看得到的統計分析,都能利用它提供的內建或外掛指令解決。以往都認為做統計分析需要很艱深的程式設計,Stata則一反這個迷思,提供Menu選擇表對應視窗,讓使用者能透過Menu的輕鬆操作,來進行如Longitudinal-data、Panel-data線性/非線性迴歸、單層次/多層次迴歸、單階段/二階段OLS迴歸等複雜的分析。Stata可說是計量經濟、財金、社科等領域的最佳統計利器。  隨書附贈光碟,內含各章節範例資料檔,檔案皆使用Stata 12建立,建議讀者使用Stata 12以上的版本進行練習
    作者介紹
    張紹勳學歷:國立政治大學資訊管理博士現任:國立彰化師大專任教授經歷:致理技術專任副教授●研究助理張任坊國立海洋大學商船系張博一國立台北大學通訊工程學
    目次
    Chapter 1 認識StataChapter 2 時間序列及計量經濟之專有名詞Chapter 3 時間序列入門及動態模型Chapter 4 線性迴歸模型的再進階Chapter 5 單根(Unit Root)檢定及隨機趨勢Chapter 6 時間序列迴歸ARIMAChapter 7 單變量ARCH-GARCH、多變量MGARCHChapter 8 共整合(共同隨機趨勢)、VECMChapter 9 聯立迴歸式:非定態/定態都可分析之VECMChapter 10 聯立迴歸式:只限定態才可分析之VARChapter 11 聯立迴歸式:定態之Structural VAR(SVAR)