計量經濟學並不等同於經濟學，是從事社會科學實證研究時必懂的統計方法。也是經濟系、國貿、財金、會計研究生的必修課。　　本書中每章均附範例，以Jmulti或Eviews來介紹。由於Jmulti容易使用且不必撰寫指令，使得讀者能迅速執行實證分析，進而理解相關計量方法。本書也提供許多大學生、碩士或在職專班學生實證分析的相關範例。熟讀本書內容及實際演練本書實證範例，定可使要從事財經研究的人，輕鬆了解論文寫作之實證研究程序與方法論的應用。並提昇財經實證分析的執行力。 本書特色:本書所涵蓋的計量經濟學主要功能，就是要幫助您掌握財經現象發生的來龍去脈。並介紹Jmulti軟體的實例分析及報表解讀。當讀者遇到縱貫面之時間序列資料時，可輕鬆地依據書上的分析步驟如法泡製，輕易地解決周遭量化的財經、金融、政策決策等議題。不被深奧數學式(或寫Eviews指令)所困擾。　　重點包括：　　(1)以ARiMA做預測；　　(2)以VAR或Structural VAR、VECM做Granger因果關係的證明、共整合關係及預測；　　(3)非線性轉換之迴歸模型STR及STAR。

張紹勳　　學歷：國立政治大學資訊管理博士　　現任：國立彰化師大專任教授　　經歷：致理技術專任副教授

序Chapter 1 認識數學及計量經濟Chapter 2 財經及金融之專有名詞Chapter 3 預測用途之迴歸模型Chapter 4 時間序列迴歸 MA、AR、ARIMAChapter 5 單變量 ARCH-GARCH、多變量 MGARCHChapter 6 聯立迴歸式：定態之向量自我迴歸 VARChapter 7 聯立迴歸式：定態之 Structural VAR (SVAR)Chapter 8 聯立迴歸式：非定態 VECM 概念Chapter 9 非線性迴歸 STR、STVRChapter 10 單根檢定Chapter 11 共整合檢定