一般分類: 五南本版 > 財經、商管 > 統計 
     
    計量經濟及高等研究法(附贈資料檔光碟)
    編/著者: 張紹勳
    出版社:五南
    出版日期:2012-05-01
    ISBN:9789571165103
    定價:780元 特價:90折!702
    優惠期限:2020-02-01
    10本團購價: 79折! 616元/本
    參考分類(CAT):統計
    參考分類(CIP): 經濟學總論

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    內容簡介
    計量經濟學並不等同於經濟學,是從事社會科學實證研究時必懂的統計方法。也是經濟系、國貿、財金、會計研究生的必修課。  本書中每章均附範例,以Jmulti或Eviews來介紹。由於Jmulti容易使用且不必撰寫指令,使得讀者能迅速執行實證分析,進而理解相關計量方法。本書也提供許多大學生、碩士或在職專班學生實證分析的相關範例。熟讀本書內容及實際演練本書實證範例,定可使要從事財經研究的人,輕鬆了解論文寫作之實證研究程序與方法論的應用。並提昇財經實證分析的執行力。 本書特色:本書所涵蓋的計量經濟學主要功能,就是要幫助您掌握財經現象發生的來龍去脈。並介紹Jmulti軟體的實例分析及報表解讀。當讀者遇到縱貫面之時間序列資料時,可輕鬆地依據書上的分析步驟如法泡製,輕易地解決周遭量化的財經、金融、政策決策等議題。不被深奧數學式(或寫Eviews指令)所困擾。  重點包括:  (1)以ARiMA做預測;  (2)以VAR或Structural VAR、VECM做Granger因果關係的證明、共整合關係及預測;  (3)非線性轉換之迴歸模型STR及STAR。
    作者介紹
    張紹勳  學歷:國立政治大學資訊管理博士  現任:國立彰化師大專任教授  經歷:致理技術專任副教授
    目次
    序Chapter 1 認識數學及計量經濟Chapter 2 財經及金融之專有名詞Chapter 3 預測用途之迴歸模型Chapter 4 時間序列迴歸 MA、AR、ARIMAChapter 5 單變量 ARCH-GARCH、多變量 MGARCHChapter 6 聯立迴歸式:定態之向量自我迴歸 VARChapter 7 聯立迴歸式:定態之 Structural VAR (SVAR)Chapter 8 聯立迴歸式:非定態 VECM 概念Chapter 9 非線性迴歸 STR、STVRChapter 10 單根檢定Chapter 11 共整合檢定