內容簡介
傳遞最充實的理財知識，是睿富者的使命：
隨著金融科技蓬勃發展，人人都能學習當自己的理財顧問，小資也能打敗大盤，理財成功不是夢！穩定金流如退休金，就靠ETF幫你賺。
ETF可以簡單理解為像股票一樣交易的共同基金，但它以量化方式追蹤特定指數，所以經營成本大幅下降，結算效率則大幅上升。購買ETF商品，投資人不必為了選擇個股而勞心傷神，更能透過ESG ETF，輕易地投資一個更幸福的未來，不只使生活富裕，還能有豐饒的環境與和諧的社會。
本書為市面上唯一由本科教授書寫的ETF投資教科書，有別於坊間對於投資提出的懶人、速效觀念，本書期望讀者能更全面、更有系統地讀懂ETF，具備紮實的投資知識，比起死記一些秘訣，更能迎戰瞬息萬變的金融市場與大環境。
透過本書，讀者能輕鬆學習ETF的基礎、類型和交易策略等主題，並搭配實證分析，理解相關績效及風險。從此投資理財不再是少數人的專利，任何人都能夠輕而易舉地活用小資本，獲得大效益。不必再跟著股市眼花撩亂、七上八下，把生活的重心還給自己，也還給重要的人、事、物。
作者介紹
韓傳祥
現職
國立清華大學計量財務金融學系/數學系 合聘副教授
國立清華大學金融科技與區塊鏈學分學程 召集人
國立清華大學清大創業車庫 執行長
經歷
臺灣金融工程師暨操盤手協會 理事
證券暨期貨市場發展基金會 董事
專長
金融工程、金融科技、高效能金融計算
著作
金融隨機計算、計量財務金融－金融科技
目次
推薦序 做自己財富的主人 元大投信董事長 劉宗聖
推薦序 華人世界第一本 ETF教科書 集保結算所董事長 林丙輝
推薦序 理論與實用兼備的 ETF 寶典 臺大資工系教授 張智星
前言
CH 1 簡介篇
01 ETF 簡介：最熱門的投資商品
02 ETF 交易機制
03 ETP、ETF、ETN 等名詞整理
04 指數編製概述
05 實物申購與贖回(In-Kind Creation/Redemption)機制
▼ 幸福投資練習題
CH 2 類型篇
01 ETF 的分類：一般型
02 槓桿型及反向型：槓反型
03 成長型 ETF、動量 ETF 表現強勢
04 單一因子 ETF
05 ETF 的風險
06 評分機制：以 ETF.com 為例
07 台灣 ETF 評比
▼ 幸福投資練習題
CH 3 交易篇
01 ETF 投資的好處與風險
02 如何打敗大盤：《他是賭神，更是股神》讀後感（上）
03 進行指數化投資：《他是賭神，更是股神》讀後感（下）
04 大眾專屬的理財顧問：機器人理專
05 如何建構最佳投資組合：關於稅賦管理
▼ 幸福投資練習題
CH 4 技術篇
01 投資組合理論先驅：Markowitz’s Mean-Variance Model
02 崛起的程式語言：Python 簡介
03 Quantopian 演算法交易平台
04 配對交易之期現套利
05 ETF 的指數追蹤
06 AI／機器學習在投資管理的應用
07 生成式 AI 金融應用
▼ 幸福投資練習題 170
CH 5 主題篇
01 債券 ETF
02 新興資產：比特幣的衍生性商品
03 區塊鏈 ETF
04 Smart Beta ETF
05 ESG ETF
06 石油 ETF 解析
▼ 幸福投資練習題
CH 6主動篇
01 主動型 ETF：方舟投資管理簡介
02 個股 ETF(Single-Stock ETF)與單債 ETF(Single-Bond ETF)
03 管理期貨(Managed Futures) ETF
04 現貨比特幣 ETF
05 JEPI：防禦型策略與穩定現金流的最佳結合
▼ 幸福投資練習題
CH 7深入篇
01 金融衍生品簡介
02 期貨與選擇權(Futures and Options)
03 VIX 與 TYVIX
04 市場擇時與資產輪動
05 VIX 期貨指數
06 VIX ETF 與「合成」TYVIX ETF
▼ 幸福投資練習題
CH 8數位資產管理篇
01 加密金融Ⅰ：基於區塊鏈的P2P電子支付
02 加密金融Ⅱ：智慧合約與去中心化金融
03 數位資產指數：加密貨幣基金管理的基礎
04 數位資產監理：加密貨幣交易所
05 BUIDL的RWA之旅：現實世界資產代幣化的前景
▼ 幸福投資練習題
後記
習題解答
