隨著金融市場財務風險日益升高，及世界各地金融機構經營不善案例頻傳，甚至接連傳出某些國家爆發債信危機，財務風險管理已成為政府、金融機構與一般投資大眾最關心的焦點。而2008年次級房貸危機所引發的全球金融風暴，與新版巴塞爾協定的實施，都為財務風險管理帶來新的面貌與挑戰。對金融機構而言，內部模型與資料庫的建立、市場風險與信用風險的衡量、資本適足率的估算、政府法規的遵循，皆需要專業的風險管理技術。對投資人而言，新型態的金融商品與財務工程的快速發展，加上套利、價差、避險交易之專業程度日趨提升，如何進行資產配置、績效評估、資產定價、避險等議題，都需要更專門深入的風險管理知識。　　本書第二版旨在對財務風險管理作廣泛與深入的介紹，希望能引導讀者進入這個新興熱門的學術領域。本書共分四篇十三章，第一篇討論財務風險的分類、意義、限制與目的；複習基本的統計概念；介紹金融市場主要的金融工具，包括現貨與衍生性金融商品。第二篇討論市場風險的衡量與管理，介紹「風險值模型」的意義與操作方式。第三篇討論信用風險的衡量與管理，介紹眾多的計量模型。第四篇探討新版巴塞爾協定、全方位風險管理、新型態的風險管理工具（如信用、VIX、電力、天氣）等議題。 　　書中各章的Box單元與運算實例，提供豐富的進階資料與例題解說；且每章章末附有進階資料搜尋與練習題，讀者按部就班的研讀，當可獲得良好的學習成果。本書也可作為準備風險管理師（Financial Risk Manager, FRM）與期貨分析師之「衍生性商品風險管理」科目的參考用書。

作者簡介陳達新現職：．國立台北大學企業管理學系教授學歷：．美國密西西比大學財務博士．美國威斯康辛大學密爾瓦基校區企管碩士．國立台灣大學財務金融學系學士經歷：．國立交通大學資訊財金學系及財務金融研究所合聘副教授．淡江大學財務金融學系助理教授、副教授專長領域：．財務風險管理．衍生性金融商品周恆志現職：．國立台灣海洋大學航運管理學系副教授學歷：．美國加州Golden Gate University 企管博士．美國紐約聖約翰大學風險管理與保險碩士．國立政治大學企業管理研究所碩士 ．國立清華大學數學系學士經歷：．銘傳大學財務金融學系助理教授、副教授專長領域：．財務風險管理．衍生性金融商品

第一篇 財務風險管理的基礎第一章 財務風險概論1.1 財務風險管理的來源與意義1.2 避險與公司價值1.3 財務風險的種類1.4　財務風險管理的前提與限制1.5　財務風險管理工具的演變與未來發展第二章 財務風險管理的數理基礎2.1　隨機過程與機率分配之建立2.2　基本的敘述統計量2.3　風險管理常見的分配函數2.4　信賴機率區間與信賴水準2.5　蒙地卡羅模擬法2.6　迴歸分析2.7　馬克勞林展開式第三章 貨幣與金融市場交易工具3.1　權益型證券：股票3.2　固定收益證券3.3　外匯3.4　商品市場第四章 風險管理的工具：衍生性金融商品4.1　功能、特色與重要性4.2　遠期契約與期貨4.3　選擇權4.4　交換合約第二篇 市場風險的衡量與管理第五章 市場風險衡量：傳統工具 vs.VaR5.1　傳統的風險衡量指標與工具5.2　風險值的定義與特性5.3　計算的重要參數5.4　風險值的應用與限制第六章 風險值的種類以及計算方法(上)6.1　絕對風險值與相對風險值6.2　個別風險值與投資組合風險值6.3　增量風險值與邊際風險值6.4　變異數—共變異數法6.5　不同信賴水準與評估期間風險值的轉換第七章 風險值的種類以及計算方法(下)7.1　歷史模擬法7.2　蒙地卡羅模擬法7.3　回溯測試7.4　壓力測試第三篇 信用風險的衡量與管理第八章 信用風險的起因與傳統衡量工具8.1　信用風險的起因與特色8.2　信用風險的分類與違約回收率估計8.3　信用事件的定義8.4　信用風險的構成因素與信用違約估計8.5　信用評等與歷史違約機率8.6　傳統的信用風險衡量技術8.7　量化的傳統信用風險模型8.8　國家風險第九章 信用風險計量模型(一)9.1　莫頓模型9.2　KMV模型9.3 信用矩陣模型9.4　KMV模型與信用矩陣模型的比較9.5　信用矩陣與風險矩陣的關係第十章 信用風險計量模型(二)10.1　縮減式模型10.2　Kamakura Risk Manager模型10.3　CreditRisk+ 模型10.4　CreditPortfolio View模型10.5　信用風險計量模型的發展趨勢第十一章 巴塞爾資本協定之沿革與規定11.1　巴塞爾協定I11.2　巴塞爾協定II11.3　新舊版資本協定之比較11.4　新版巴塞爾協定的衝擊與影響第十二章 全方位風險管理12.1　風險管理不當事件簿12.2　全方位風險管理系統12.3　風險調整資本報酬率第十三章 新型態風險管理工具13.1　信用衍生性商品13.2　波動率指數衍生性商品13.3　電力衍生性商品13.4　天氣衍生性商品13.5　巨災保險衍生性商品